В какие инструменты вложены пенсионные активы? 2023-03-30

ЕНПФ опубликовал отчет

Share
Share
Share
Tweet
Share
Фото: Руслан Пряников

Фото: Руслан Пряников

Общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении на 1 марта 2023 года, составил порядка 15,13 трлн тенге. Пенсионные активы в доверительном управлении Национального банка составили 15,12 трлн тенге, под управлением управляющих компаний: 9,6 млрд тенге, сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Единого накопительного пенсионного фонда.

Инвестпортфель пенсионных активов под управлением Нацбанка

На 1 марта 2023 года структура основных инвестиций Нацбанка, как доверительного управляющего, по финансовым инструментам представлена следующим образом:
- госбумаги Министерства финансов РК с текущей стоимостью 7 240,89 млрд тенге (основная доля в портфеле - 47,89%);
- облигации квазигосударственных организаций РК с текущей стоимостью 1 684,42 млрд тенге (доля в портфеле -11,14%);
- облигации банков второго уровня РК с текущей стоимостью 892,96 млрд тенге (доля в портфеле - 5,91%);
- государственные ценные бумаги иностранных государств в субпортфеле ликвидности с текущей стоимостью 743,91 млрд тенге (доля в портфеле - 4,92%);
- депозиты в Национальном банке РК с текущей стоимостью 391,72 млрд тенге (доля в портфеле - 2,59%);
- облигации международных финансовых организаций с текущей стоимостью 372,61 млрд тенге (доля в портфеле - 2,46%);
- акции и депозитарные расписки эмитентов РК с текущей стоимостью 250,51 млрд тенге (доля в портфеле - 1,66%);
- вклады в банках второго уровня РК (БВУ), имеющие средневзвешенный срок погашения 1,53 года, с текущей стоимостью 201,08 млрд тенге (доля в портфеле - 1,33%).

На 1 марта 2023 года средневзвешенная доходность к погашению (YTM) долговых финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле пенсионных активов ЕНПФ, составила 11% годовых, в том числе номинированных в тенге - 12,6% годовых, в иностранной валюте - 4,9% годовых.

Структура инвестиционного портфеля пенсионных активов ЕНПФ в доверительном управлении Нацбанка в разрезе валют на 1 марта 2023 года  выглядит так: инвестиции в национальной валюте - 72,22%, в долларах США - 27,73%%, в другой валюте - 0,05% портфеля пенсионных активов.

Отметим, что в структуре инвестиционного дохода 318,2 млрд тенге составляют доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям обратное репо и от рыночной переоценки ценных бумаг, прочие доходы – 0,18 млрд тенге. А инструменты, находящиеся во внешнем управлении и связанные с переоценкой иностранной валюты, принесли убытки в размере 108 млрд тенге, что является результатом влияния геополитических факторов на инвестиционный доход, полученный в этом году. Однако общий доход за 2 месяца 2023 года стал положительным.

В результате инвестиционной деятельности, а также из-за волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 марта 2023 года с начала текущего года составил 210,19 млрд тенге.

На фоне нестабильной геополитической ситуации, высокой волатильности на глобальных финансовых рынках и инфляции доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2023 года, составила 1,38%.

«Подчеркнем, доходность пенсионных активов за отдельные короткие промежутки времени не является показателем эффективности их управления. Пенсионные активы характеризуются длинным инвестиционным горизонтом и одной из основных целей их инвестирования является получение реальной доходности в долгосрочном периоде», - отмечается на сайте ЕНПФ.

Управляющие инвестиционным портфелем

Общий объем средств, находящихся под управлением частных управляющих, составляет 9,6 млрд тенге.

На 1 марта 2023 года пенсионные активы в доверительном управлении Jusan Invest  составили 4 236,36 млн тенге. Самые значительные вложения компании: паи Exchange Traded Funds (ETF) - 29,6% портфеля, Госбумаги Минфина РК - 21,78%, ноты Нацбагка - 19,63%, репо - 17,27%. ГЦБ иностранных государств составляют 8,42%, денежные средства на инвестиционных счетах - 3,25%. Отметим, что 61,66% портфеля представлено в тенге, 38,34% - в долларах США. На 1 марта 2023 года средневзвешенная доходность к погашению (YTM) долговых финансовых инструментов, номинированных в тенге, составила 14,96% годовых. В результате инвестиционной деятельности, а также из-за волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 марта 2023 года с начала текущего года составил 55,76 млн тенге. Доходность пенсионных активов: 1,25%.

Пенсионные активы в доверительном управлении Halyk Global Markets на 1 марта 2023 года составили 2 696,39 млн тенге. Основные инвестиции в структуре портфеля таковы: обратное репо (не более 90 календарных дней) составляет 54,53%; долевые инструменты иностранных эмитентов (паи ETF) – 12,52%; облигации квазигосударственных организаций РК - 12,21%; ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств – 6,42%. Инвестиции в национальной валюте составили 80,27% портфеля, в долларах США – 19,73%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 марта 2023 года с начала текущего года составил 63,12 млн тенге. Доходность пенсионных активов: 2,22%.

Пенсионные активы в доверительном управлении BCC Invest на 1 марта 2023 года составили 1 574,30 млн тенге. Среди основных направлений инвестиций можно выделить следующие: государственные облигации РК – 50,59% портфеля; облигации квазигосударственных организаций РК – 20,91%; паи (ETF на индексы) – 9,23%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 79,89% портфеля, в долларах США – 20,11%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода с начала текущего года по состоянию на 1 марта 2023 года составил 30,57 млн тенге. Доходность пенсионных активов: 1,85%.

Пенсионные активы в доверительном управлении «Сентрас Секьюритиз» на 1 марта 2023 года составили 1037,52 млн тенге. 63,08% активов инвестировано в госбумаги Минфина РК, денежные средства на инвестиционных счетах составляют 11,27%, облигации квазигосударственных организаций - 8,05%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 79,68% портфеля, в долларах США - 20,32%. В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала текущего года на 1 марта 2023 года составил 23,94 млн тенге. Доходность пенсионных активов: 2,17%. 

Пенсионные активы в доверительном управлении Halyk Finance на 1 марта 2023 года составили 53,9 млн тенге. Инвестиции в структуре портфеля таковы: обратное репо (не более 90 календарных дней) составляет 89,67%, денежные средства на счетах - 10,33%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 100% портфеля. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода с начала текущего года по состоянию на 1 марта 2023 года составил 456 954,16 тенге. Доходность пенсионных активов: 1,83%.

Читайте также

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.