Регулятор разработал рейтинговую модель для корпоративных заемщиков

ARES позволяет определять категорию заемщиков по уровню кредитного риска, рассчитывать вероятность дефолта

Share
Share
Share
Tweet
Share
Фото: Валерия Змейкова

Фото: Валерия Змейкова

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) разработало собственную рейтинговую модель корпоративных заемщиков - Agency’s Rating Estimation System (ARES), сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

Поясняется, что с 2021 года агентство проводит работу по расширению инструментов риск-ориентированного банковского надзора через внедрение в надзорный процесс системы регулярной оценки качества активов (AQR) и надзорного стресс-тестирования. Оценка риска заемщиков-юридических лиц является неотъемлемой частью регулярного AQR. Для определения категории риска и вероятности дефолта заемщиков, а также снижения влияния суждения аналитиков востребованным инструментом являются модели оценки кредитного риска на основе статистических методов. Для этих целей и была разработана рейтинговая  модель.

ARES позволяет определять категорию заемщиков по уровню кредитного риска, рассчитывать вероятность дефолта и точнее оценивать ожидаемые кредитные убытки по заемщикам на основе их финансовой отчетности.

«Более того, ARES имеет корректирующие факторы, которые позволяют учитывать эффект стресса в случае наступления неблагоприятной экономической ситуации. На основе данных, полученных от банков, была построена статистическая модель с учетом международного опыта, в том числе рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору. Несмотря на относительно высокие результаты точности, ARES будет проходить стандартную процедуру валидации на периодичной основе и, при необходимости, дорабатываться», - уточнили в АРРФР.

В будущем результаты ARES могут быть использованы не только для определения уровня риска по заемщикам, но и для оценки ставок по кредитам корпоративных заемщиков и анализа их рыночной стоимости, определения потенциальных сумм дополнительных кредитов, которые не приведут к ухудшению финансового состояния заемщиков.

«Такой подход позволит агентству проводить более глубокий анализ и уточнять программы государственного стимулирования», - рассказали в пресс-службе.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Новости партнеров:
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона для смены пароля
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.