USD
523.86₸
EUR
544.34₸
RUB
5.11₸
BRENT
72.98$
BTC
96483.90$
-595.600

Мадина Абылкасымова прокомментировала ситуацию в банковском секторе

Какие меры принимает финрегулятор для снижения валютного, кредитного и рыночного рисков

Share
Share
Share
Tweet
Share
Мадина Абылкасымова прокомментировала ситуацию в банковском секторе - Kapital.kz

В условиях обострения экономических и геополитических рисков ключевой задачей Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) становится обеспечение стабильности банковского сектора и сохранности средств населения и бизнеса. На сегодня банковский сектор имеет большой запас прочности и устойчивости благодаря проведенной работе по его оздоровлению от несостоятельных банков и накопленных проблемных кредитов. Об этом в интервью, опубликованном на сайте (АРРФР), рассказала глава агентства Мадина Абылкасымова.

Председатель АРРФР напомнила, что за последние два года с рынка ушли 5 банков, и списаны проблемные кредиты на сумму 1,3 трлн тенге. Банками сформированы провизии в размере 554 млрд тенге, со стороны акционеров была проведена докапитализация на сумму 128 млрд тенге. По итогам 2021 года уровень неработающих кредитов с просрочкой свыше 90 дней снизился до исторического минимума и составил 3,3% от ссудного портфеля. При этом уровень стрессовых активов также снизился до 8,8% от ссудного портфеля банков.

- Какова в настоящее время ситуация в банковском секторе Казахстана?

- Благодаря очистке сектора от «токсичных» активов казахстанские банки имеют значительный запас капитала и ликвидности, который позволяет им абсорбировать текущие внешнеэкономические шоки. Нормативы как капитала, так и ликвидности банков в несколько раз превышают минимальные значения, установленные законодательством.

Активы банковской системы Казахстана на начало 2022 года составили 37,6 трлн тенге.

За два месяца с начала года наблюдается рост объема вкладов клиентов в банках на 2,7%, до 26,7 трлн тенге.

Кредитование экономики незначительно замедлилось, что связано с негативным эффектом прошедших январских событий и текущей геополитической неопределенностью.

- Какое влияние принятые санкции оказывают на банковский сектор?

- Что касается влияния введенных в отношении Российской Федерации санкций на казахстанский банковский сектор, то оно реализуется через три основных канала: валютный, кредитный и рыночный риски.

Рост валютных рисков связан с повышением валютного курса и увеличением долговой нагрузки заемщиков, получивших займы в иностранной валюте. Влияние таких рисков нами оценивается как управляемое со стороны банков, поскольку доля займов в иностранной валюте составляет 12%.  При этом указанные заемщики имеют доходы в иностранной валюте, что нивелирует валютные риски для них. Напомню, что законодательно предусмотрено требование, что валютные кредиты могут выдаваться только заемщикам, имеющим доходы в соответствующих иностранных валютах.

На фоне определенного оттока депозитов из банковской системы для сглаживания волатильности обменного курса на валютную позицию и валютную ликвидность банков агентством 28 февраля 2022 года были приняты временные пруденциальные послабления. Они предусматривают, что значения пруденциальных нормативов по валютной позиции и ликвидности не будут считаться нарушением в результате изменения обменного курса тенге или оттока средств клиентов по независящим от банка причинам. При этом банк будет обязан согласовать с регулятором план мероприятий по приведению своих нормативов в соответствие с требованиями законодательства.

На текущий момент нарушения пруденциальных нормативов у банков не зафиксировано, и данная норма позволит им смягчить влияние шоков ликвидности на их балансы в будущем.

Мы также ожидаем, что давление на капитал банков будет оказывать рост кредитных рисков, связанный с ухудшением финансового состояния заемщиков в результате изменения обменного курса тенге, удорожания импорта, нарушения цепочек поставок товаров и задержек в реализации инвестиционных проектов.

В этих условиях банкам рекомендовано проводить работу с заемщиками, в особенности с МСБ, по смягчению кредитных условий.  Мы будем и дальше тщательно отслеживать данную ситуацию совместно с банками.

Рыночные риски для финансовых организаций уже материализовались. Так, снижение стоимости российских финансовых инструментов и пересмотр суверенного рейтинга Российской Федерации привели к обесценению стоимости таких инструментов в портфеле финансовых организаций.

Общая доля финансовых инструментов РФ составляет порядка 1,3% от банковских активов, по брокерским организациям – 7,6%, страховым компаниям – 5,2%. Максимальный возможный убыток от обесценения данных инструментов оценивается в 300 млрд тенге.

Для минимизации данного убытка было принято решение о переводе краткосрочных ценных бумаг российских эмитентов со сроком до погашения менее 1 года в категорию ценных бумаг, удерживаемых до погашения.

В целом важно также отметить, что казахстанскими банками были ужесточены процедуры KYC (know your customer) для недопущения возникновения рисков вторичных санкций.

- Как геополитическая ситуация сказалась на банковском секторе, в частности на работе дочерних российских банков?

- Отдельно хотелось бы остановиться на влиянии принятых санкций США, ЕС и Великобритании на деятельность дочерних российских банков, функционирующих в Казахстане.

Ситуация по каждому банку отличается, и она полностью связана со степенью жесткости принятых санкций в отношении их материнских банков.

Наиболее серьезные санкции введены в отношении Банка ВТБ, который с 24 февраля текущего года попал в список SDN, означающий полное замораживание денег и других активов данной финансовой организации в банках США, ЕС и Великобритании, а также запрет на проведение операций с этим банком.

В связи с отключением от системы SWIFT сегодня клиентам банка недоступны платежные и переводные операции в иностранной валюте, в том числе по карточкам VISA и MasterCard. Однако клиенты могут осуществлять переводы внутри Банка ВТБ, а также снимать наличные в банкоматах.

Материнской компанией Банка ВТБ одобрена кредитная линия для поддержки ликвидности дочернего банка в целях бесперебойного обеспечения исполнения обязательств перед клиентами.

Банк также обладает качественным ссудным портфелем, что позволяет его руководству принимать меры по привлечению дополнительной ликвидности, в том числе путем продажи части ссудного портфеля.

В отношении Сбербанка санкции являются менее жесткими. Банк находится в списке CAPTA. Родительскому банку и дочерним структурам запрещено привлекать внешнее финансирование в США, ЕС и Великобритании, а с 26 марта 2022 года закрываются корреспондентские счета в соответствующих иностранных юрисдикциях, что сделает недоступными международные переводы для клиентов банка.

Материнским банком также обеспечена поддержка ликвидности дочерней организации в объемах, позволяющих своевременно обслуживать обязательства перед своими клиентами.

Руководством банка также принимаются дополнительные меры по привлечению ликвидности на межбанковском рынке и другие мероприятия по стабилизации ситуации.

В отношении Альфа-Банка введены секторальные санкции, предусматривающие запрет на привлечение фондирования на рынках США и ЕС. Все виды платежей по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, валютные переводы проходят без ограничений, офисы функционируют в стандартном режиме.

В целом на сегодняшний день мы видим, что ситуация в дочерних российских банках стабилизировалась.

Агентство и в дальнейшем будет осуществлять ежедневный мониторинг за ситуацией в указанных банках и в случае необходимости принимать совместные с банками меры по поддержке ликвидности. Соответствующие инструменты и потенциальная ликвидность со стороны материнских банков и на межбанковском рынке имеются.

- Каковы текущие приоритеты надзорной политики финрегулятора?

- Несмотря на текущие вызовы, еще раз повторюсь, что казахстанские банки имеют значительный запас прочности, и нам очень важно на этом этапе создать условия для недопущения повторения реализации системных рисков в банковском секторе в будущем.

В этих целях с 2019 года мы перешли на систему риск-ориентированного надзора, которая позволяет оценивать финансовую устойчивость банков с точки зрения возможности покрытия как текущих кредитных рисков, так и потенциальных рисков, связанных с ухудшением внешней конъюнктуры.

Важным событием для обеспечения прозрачности банковского сектора стало проведение независимой оценки качества активов банковского сектора (Asset Quality Review, AQR). Ценность проведенного AQR заключается, прежде всего, в существенной трансформации ключевых бизнес-процессов банков в отношении оценки и мониторинга кредитных рисков.

Ожидается, что в текущем году основные работы по совершенствованию системы оценки кредитоспособности заемщиков, в том числе в части оценки залогового имущества, будут завершены и полностью автоматизированы.

Корректирующие меры по итогам AQR предусматривают приведение в соответствие с МСФО подходов к формированию провизий, повышение качества данных в банках, улучшение систем управления рисками и повышение ответственности акционеров за недобросовестную практику кредитования.

В текущем году планируется завершить интеграцию в SREP инструментария регулярного AQR и надзорного стресс-тестирования.

В прошлом году мы провели пилотный проект по стресс-тестированию в отношении четырех банков. В текущем году начато стресс-тестирование банковского сектора по широкому перечню банков.

Стресс-тестирование позволит выявить влияние текущих и других потенциальных шоков на балансы банков и принять меры по обеспечению необходимого запаса капитала для покрытия новых убытков.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.