Куда вложены пенсионные накопления казахстанцев 2021-11-30

Объем пенсионных активов в управлении на 1 ноября 2021 года составил 13,2 трлн тенге. Активы в доверительном управлении Нацбанка составили 13 231,90 млрд тенге, под управлением УИП - порядка 5,7 млрд тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.

Напомним, что размер начисленного инвестиционного дохода за 10 месяцев составил 1,2 трлн тенге.

Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением Нацбанка

На 1 ноября 2021 года в рамках направлений, одобренных Советом по управлению Национальным фондом на 2021 год, основные направления инвестирования НБК (как доверительным управляющим) представлены следующим образом:

˗ государственные ценные бумаги РК, выпущенные Министерством финансов РК, текущая стоимость которых составляет 4 943,24 млрд тенге (37,36% от всего портфеля). Средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 9,3% годовых, в долларах США – 3,4% годовых;

˗ облигации квазигосударственных организаций РК (текущая стоимость 1 724,49 млрд тенге, доля в портфеле составила 13,03%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах США – 5,5% годовых;

- государственные ценные бумаги иностранных государств составили 1 577,93 млрд тенге. Их доля в портфеле - 11,93%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 0,6% годовых;

- облигации банков второго уровня РК на сумму 1 039,68 млрд тенге (7,86%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК - 10,0% годовых.

Инвестиционный портфель финансовых инструментов в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет активов ЕНПФ, представлен следующим образом: инвестиции в национальной валюте – 67,88%, в долларах США – 32,05%, в российских рублях и другой валюте – 0,06% портфеля пенсионных активов.

Структура начисленного с начала года инвестиционного дохода, полученного НБРК, выглядит следующим образом:

- доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям обратное репо 730,36 млрд тенге;

- доходы от рыночной переоценки ценных бумаг - 191,26 млрд тенге;

- доходы от переоценки иностранной валюты - 39,53 млрд тенге;

- доходы по активам, находящимся во внешнем управлении, - 111,44 млрд тенге;

- прочие доходы составили 175,25 млрд тенге.

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2021 года составил 1 247,84 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2021 года, составила 9,93% при инфляции 7,00%. Таким образом, реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 2,93%.

При этом по состоянию на 1 ноября 2021 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с ноября 2020 года по октябрь 2021 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 10,90% при инфляции в размере 8,90%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 2,00%. Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением НБК с указанием эмитентов и обзор инвестиционной деятельности размещены на официальном сайте ЕНПФ.

Управляющие инвестиционным портфелем

Общий объем средств, переданных в казахстанские управляющие компании, составляет порядка 5,7 млрд тенге. Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО Jusan Invest, составили 2,55 млрд тенге. На них были приобретены: ноты НБРК (36,24% портфеля), паи Exchange Traded Funds (ETF), они составляют 22,90%, ГЦБ Министерства финансов РК (17,73%), остальные активы в денежных средствах на инвестиционных счетах - 23,13%. Отметим, что 53,99% портфеля представлено в тенге, 46,01% – в долларах.

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с 15 марта 2021 года на 1 ноября 2021 года составил 95,70 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 6,47%.

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО Halyk Global Markets, на 1 ноября составили 1,56 млрд тенге. В структуре портфеля ноты НБРК составляют 20,59%, паи ETF (17,78%), облигации квазигосударственных организаций РК (16,10%), облигации БВУ (10,00%), акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (9,85%), операции обратного репо (9,33%). корпоративные облигации организаций РК (7,94%), МФО (7,80%) и денежные средства на счетах (0,60%). Инвестиции в национальной валюте составили 71,82% портфеля, в долларах США - 28,18%.

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала деятельности 15 марта 2021 года на 1 ноября 2021 года составил 74,38 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 6,11%. 

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО BCC Invest, на 1 ноября составили 1,0 млрд тенге. Они распределены в паи (ETF на индексы) (29,94%), облигации квазигосударственных организаций РК (19,53%), облигации БВУ РК (11,47%), операции обратного репо (10,97%), облигации МФО (9,68%), акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (8,78%), корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК (8,22%), денежные средства на инвестиционных счетах (2,52%). В инструменты в национальной валюте инвестировано 60,00% портфеля, в долларах США – 40,00%.

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала деятельности 15 марта 2021 года на 1 ноября 2021 года составил 47,80 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 5,88%.

По состоянию на 1 ноября 2021 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили 572,98 млн тенге. Они инвестированы в ГЦБ МФ РК (86,68%), акции и депозитарные расписки эмитентов РК (13,31%), денежные средства на инвестиционных счетах (0,01%). Все инвестиции произведены в национальной валюте.

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала деятельности 1 апреля 2021 года на 1 ноября 2021 года составил 40,69 млн тенге. В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов доходность пенсионных активов составила 8,45%.