Обзор текущего состояния банковского сектора по состоянию на 1 сентября, подготовленный аналитиками Нацбанка и рассчитанный в первую очередь для профессиональных участников рынка, показывает в целом положительную динамику ключевых показателей деятельности банков второго уровня.
К началу осени на рынке работали 38 БВУ, из которых 17 были с иностранным участием, в том числе 15 дочерних банков. Совокупные активы банковского сектора с начала года увеличились на 12,0% – до 17 трлн 312 млрд тенге, при этом в их структуре 63,1% приходится на ссудный портфель, выросший в меньшей степени – на 8,7% – до 14 трлн 513 млрд тенге.
Основная часть этого портфеля приходится на займы юридическим лицам – 52,4%, в абсолютном выражении – 7 трлн 603 млрд тенге, тогда как на начало года было 56,0% и 7 трлн 473 млрд тенге соответственно. По этому показателю увеличение с начала года оказалось довольно скромным – всего 1,7%. Зато займы малому и среднему бизнесу росли гораздо быстрее – на 26,4%, составив к 1 сентября 2 трлн 960,0 млрд тенге. Выросла и доля таких кредитов в совокупном ссудном портфеле банковского сектора – с 17,5% на начало года до 20,4%.
Увеличилась и доля займов, выданных физическим лицам, – с 24,7% до 25,4%. Эта часть совокупного ссудного портфеля увеличилась с начала года на 11,7% – до 3 трлн 684 млрд тенге. При этом на потребительские кредиты к 1 сентября приходилось 2 трлн 604 млрд тенге (17,9% от всего ссудного портфеля), а их объем вырос на 16,2%. По займам, выданным населению на покупку и строительство жилья, прирост с начала года составил 3,5% – до 1 трлн 23,3 млрд тенге, в том числе на ипотечные жилищные кредиты пришлось 937,5 млрд тенге с увеличением на 5,1%.
Доля неработающих займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL) снизилась с 31,2% на начало года до 30,0% от совокупного ссудного портфеля, однако в абсолютном выражении их объем увеличился на 4,8% – до 4 трлн 359 млрд тенге. Объем провизий по этому портфелю вырос в меньшей степени – на 1,4% – до 4 трлн 707 млрд тенге.
Высоколиквидные активыбанковского сектора увеличились на 29,6% – до3 трлн 469 млрд тенге, составив 20,0% от его совокупных активов.
Совокупные обязательства банков второго уровня увеличились с начала года на 13,7% – до 15 трлн 216 млрд тенге. В их структуре наибольшая доля приходилась на вклады клиентов – 73,9% – и выпущенные в обращение ценные бумаги – 6,4%. При этом на обязательства перед нерезидентами Казахстана пришлось 10,2%, в абсолютном выражении – 1 трлн 546 млрд тенге. Объем вкладов банковских клиентов вырос с начала года на 14,2% – до 11 трлн 241 млрд тенге, включая депозиты юридических лиц, увеличившиеся на 15,6% – до 6 трлн 814 млрд тенге, и вклады населения, по которым сложился прирост на 12,1% – до 4 трлн 427 млрд тенге. Доля инвалютных депозитов в общем объеме вкладов корпоративных клиентов поднялась с начала года с 32,7% до 41,9%, у населения – с 44,0% до 55,8%.
Совокупный регуляторный капитал банковского сектора подрос по сравнению с началом года на 1,5% – до 2 трлн 380 млрд тенге. Коэффициенты достаточности капитала к началу осени были на следующих уровнях: К1-1 – 10,8 %, К1-2 – 12,8%, К2 – 16,4%.
Уровень концентрации банковского сектора характеризуется в обзоре такими показателями: доля 5 крупнейших банков в его совокупных активах составила на 1 сентября 54,0%, в совокупном ссудном портфеле – 60,8%, в совокупных вкладах клиентов – 52,8%.
Совокупная чистая прибыль банковского сектора к 1 сентября сложилась на уровне в 62 млрд тенге. Показатели доходности выглядели следующим образом: отношение чистого дохода к совокупным активам (ROA) – 0,89% против 8,80% на аналогичную дату прошлого года, отношение чистого дохода к собственному капиталу по балансу (ROE) – 7,00% против 82,96%.
В обзоре также приводятся макроэкономические показатели банковского сектора, включающие долю его активов в ВВП – 44,8%, ссудного портфеля в ВВП – 37,6% и вкладов клиентов в ВВП – 29,1%.
В дополнение к данным обзора текущего состояния банковского сектора добавим также сведения о деятельности самого Нацбанка, приведенные в опубликованном недавно его регламентном пресс-релизе. В августе валовые международные резервы центрального банка увеличились на 2,8% – до $27,7 млрд (с начала года – на 12,2%), чистые резервы – на 2,8% – до $27,1 млрд (12,1%). В результате операций Нацбанка по пополнению активов Национального фонда, обслуживанию внешнего долга правительства и снижения остатков на корреспондентских счетах банков в инвалюте, которые были частично нейтрализованы инвалютными поступлениями на счета правительства в центральном банке и покупкой им валюты на внутреннем рынке, его чистые валютные запасы за август снизились на 1,1% – до $20,2 млрд. По активам в золоте сложился значительный прирост на 14,9% – до $7,5 млрд в результате проведенных Нацбанком операций, хотя на мировых рынках произошло небольшое снижение цен на этот металл.
Международные резервы Казахстана в целом увеличились в августе на 1,2% – до $105,0 млрд, с начала года – на 9,9%. При этом на активы Национального фонда в инвалюте, по предварительным данным, приходилось $77,2 млрд. В августе эти активы увеличились на 0,6%, с начала года – на 9,1%.
Динамика ключевых монетарных агрегатов выглядела следующим образом. В августе произошло сжатие денежной базы на 5,3% – до 3 трлн 654,7 млрд тенге, тогда как с начала года произошло ее расширение на 29,3%. Узкая денежная база, в которой не учитываются срочные депозиты банков второго уровня в Нацбанке, сжалась за последний месяц лета на 2,9% – до 3 трлн 529,9 млрд тенге. По динамике денежной массы аналитики Нацбанка привели данные за июль – этот агрегат увеличился на 0,1% – до 13 трлн 424,7 млрд тенге (с начала года – рост на 15,7%). Объем наличных денег в обращении снизился на 0,9% – до 1 трлн 439,6 млрд тенге (с начала года – на 4,8%), тогда как депозиты в банковской системе увеличились на 0,2% – до 11 трлн 985,1 млрд тенге (с начала года – 18,8%). В итоге доля депозитов в структуре денежной массы выросла с 87,0% в декабре 2013 года до 89,3% в июле текущего года. А денежный мультипликатор снизился с 4,10 в декабре 2013 года до 3,48 по итогам июля вследствие опережающих темпов расширения денежной базы по сравнению с темпами роста денежной массы.
На
рынке государственных ценных бумаг в августе Нацбанк провел два аукциона по
размещению своих 3-месячных нот объемом 6,9 млрд тенге и 4,0 млрд тенге.
Эффективная доходность по этим инструментам составила 3,32% и 3,27% соответственно.
Объем нот в обращении на конец августа 2014 года по сравнению с июлем 2014 года
увеличился на 31,4% – до 20,8 млрд тенге.
