Оказал американский кризис на казахстанские банки
Несмотря на влияние американского кризиса на глобальный финансовый рынок во втором полугодии 2007 года, на протяжении всего прошлого года сохранялась положительная динамика развития банковской системы республики, и были отмечены незначительные отрицательные колебания некоторых показателей банковского сектора. Такие предварительные итоги финансового сектора за 2007 год опубликовало Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН).
Как отмечается в обзоре, совокупные активы банков, по предварительным данным, на 1 января 2008 года составили 11 681 млрд. тенге, прирост за год – на 31,7%. При этом отношение совокупных активов к ВВП составляет 87,7%.
Собственный капитал банков за 11 месяцев 2007 года увеличился на 50,56% или до 1 760 млрд. тенге. При этом уровень достаточности собственного капитала превышает установленный АФН норматив на 2,2 процентных пункта и составляет 14,2%. В то же время относительно 2006 года коэффициент достаточности снизился на 0,7 процентных пунктов.
С начала 2007 года общая сумма обязательств комбанков увеличилась на 2 142,3 млрд. тенге (на 26,8%) и составила на конец отчетного периода 10 143,9 млрд. тенге. При этом, если до сентября 2007 года наблюдался рост доли обязательств в иностранной валюте до 61,77% от совокупных обязательств, то в сентябре-декабре 2007 года - снижение доли обязательств в иностранной валюте в общем объеме обязательств до 59,4%.
Доля обязательств перед нерезидентами в совокупных обязательствах на 1 января 2008 года составляет 53,5%, перед резидентами РК - 46,5%.
Установление агентством максимального лимита краткосрочных обязательств перед нерезидентами РК с первоначальным сроком погашения до одного года позволило сократить их фактический рост, а также долю в общем объеме обязательств перед нерезидентами. За период с января по 1 декабря 2007 года снижение абсолютного показателя составило 386,6 млрд. тенге или 70,4%.
Однако, отмечается в отчете АФН, внешний долг банков продолжает расти как в абсолютных показателях, так и в долевом выражении. В то же время наблюдается замедление темпов роста внешнего долга БВУ, доля которого за 3 квартал 2007 года
увеличилась на 3,4%, тогда как за 2006 год – на 10,11%, за 2005 год – на 13,78%.
Кроме того, в 2007 году собственный капитал банков второго уровня увеличился на 50,6% или на 591 млрд. тенге и составил на 1 декабря 2007 года 1 760 млрд. тенге. При этом за рассматриваемый период капитал первого уровня увеличился на 56,1% или до 1 274 млрд. тенге, капитал второго уровня – на 41,8% или до 546 млрд. тенге.
Ссудные портфели
В целом ссудный портфель банков, по оперативным данным, на 1 января текущего года составил 8 866 млрд. тенге, прирост за 2007 - на 48% или на 2 874 млрд. тенге. Если в первой половине 2007 года средние ежемесячные темпы роста ссудного портфеля банков (с учетом межбанковских займов) составляли 5,5%, то во втором полугодии ежемесячные темпы роста ссудного портфеля снизились до 1,26%.
Между тем доля просроченной задолженности в сумме по основному долгу и по вознаграждению в ссудном портфеле на 1 января 2008 года составила 1,32%.
Кроме того, в 2007 году наблюдалось снижение доли кредитов в иностранной валюте, которая по состоянию на 1 января 2008 года составила 50,4% совокупного ссудного портфеля или 4 472,0 млрд. тенге, что ниже аналогичного показателя на 1 января 2007 года (53,7%) на 330 базисных пунктов.
Напомним, что с 1 апреля 2007 года введены в действие Правила классификации активов, условных обязательств и создания провизий (резервов) в новой редакции. Целью введения новой редакции правил являлось смещение акцента при оценке качества активов с залогового обеспечения на финансовое состояние заемщика и его способность обслуживать кредит. Для реализации данной задачи был введен ряд норм ужесточающего характера.
В результате введенных мер, по данным АФН, выросла доля сомнительных займов с 45,8% на 1 января 2007 года до 56,0% на 1 декабря 2007 года, что привело к увеличению размера сформированных провизий до 489,6 млрд. тенге в целом по банковской системе. Таким образом, по состоянию на 1 декабря 2007 года на долю кредитов экономике в совокупном ссудном портфеле приходится 72,5%, что составляет 6 388,3 млрд. тенге.
Анализ объемов кредитования экономики в разрезе отраслей показывает, что более двух третей всех кредитов БВУ сконцентрированы в 3-х отраслях: торговля (27,6%), строительство (26,6%) и непроизводственная сфера (23,5%). На долю кредитования промышленности приходится 13,0%, сельского хозяйства – 4,5%, транспорта и связи – 2,7%.
Также в прошлом году наблюдалось увеличение кредитования субъектов малого предпринимательства. Так, на 1 декабря 2007 года данный показатель составил 1 465,8 млрд. тенге, увеличившись относительно 1 апреля 2007 года - в 1,9 раза. При этом доля займов субъектам малого предпринимательства в совокупном ссудном портфеле банков на 1 декабря 2007 года составила 16,6%.
Займы строительной отрасли
Что касается займов в строительный сектор, то, по данным АФН, их качество сохраняется на высоком уровне. Так, удельный вес стандартных займов и сомнительных первой категории составляет 81,4%, доля безнадежных займов – 1,2%, в то время как по состоянию на 1 января 2007 года безнадежные займы составляли 1,7%.
Между тем, по данным аналитиков агентства, ситуация на рынке жилья характеризуется сохраняющейся ценовой динамикой в данном сегменте экономики. Так, за период август-ноябрь 2007 года уровень цен продажи нового жилья вырос на 1,8%, аренды благоустроенного жилья – на 5,6%, в то время как перепродажа благоустроенного жилья стала дешевле на 0,9%. В декабре прошлого года наблюдалось незначительное снижение цен продажи нового жилья на 0,7% и перепродажи благоустроенного жилья на 0,4%, при одновременном увеличении цены аренды на 0,8%.
Так как в соответствии с законодательством Казахстана банковские займы независимо от цели кредитования являются ипотечными займами, если они выданы под залог недвижимого имущества, остающегося во владении и пользовании залогодателя или третьего лица, то, по данным на 1 декабря 2007 года, ипотечные займы под залог недвижимости составили 3 292,1 млрд. тенге или 37,4% совокупного ссудного портфеля БВУ. По сравнению с апрелем 2007 года этот показатель увеличился на 49,5%. Тогда как ипотечные жилищные займы, то есть ипотечные займы, предоставляемые в целях строительства жилища, либо его покупки и (или) ремонта, на 1 декабря 2007 года составили 543,3 млрд. тенге или 6,2% ссудного портфеля.
При этом займы физическим лицам на покупку и строительство жилья на 1 декабря 2007 года составили 821,9 млрд. тенге или 9,3% ссудного портфеля, увеличившись по сравнению с данными на 1 апреля 2007 года на 36,3%.
Ипотечные жилищные займы, по которым отношение суммы займа к стоимости залога не превышает 50% от стоимости залога, составляют 153,8 млрд. тенге или 19,1% ипотечных жилищных займов. На долю прочих ипотечных займов, с высоким уровнем рисков, при отношении суммы займа к стоимости залога более 70% от стоимости залога, приходится 62,8% ипотечных займов. Основная доля прочих ипотечных займов сконцентрирована в 4 банках второго уровня (72,2%).
Кредиты и депозиты
По состоянию на 1 декабря 2007 года потребительские кредиты населению составили 1 049,2 млрд. тенге или 11,9% совокупного ссудного портфеля БВУ. При этом потребительские кредиты со сроком погашения до 1 года в общем объеме потребительских кредитов составляют 10,4%, от 1 до 5 лет - 56,5%, свыше 5 лет – 33,1%.
Между тем, по данным за отчетный период, вклады банков второго уровня составили 3 765 млрд. тенге (без учета вкладов организаций специального назначения), увеличение с начала года - на 19,2%. С начала 2007 года вклады физических лиц выросли на 37,7% (на 390,0 млрд. тенге) или до 1 424,2 млрд. тенге. Вклады юридических лиц увеличились на 10,2% или до 2 341 млрд. тенге (без учета вкладов организаций специального назначения).
Ликвидность
По состоянию на 1 декабря 2007 года уровень ликвидности банковской системы сохраняется на избыточном уровне. Сводный коэффициент текущей ликвидности по состоянию на 26 декабря 2007 года составил 1,45 (минимально допустимое значение к4= 0,3), коэффициент краткосрочной ликвидности – 0,96 (минимальная величина к5= 0,5). Так, с июля 2006 года также наблюдалось незначительное снижение данного коэффициента. Таким образом, процесс снижения доли ликвидных активов в совокупных активах банковской системы с начала текущего года (динамика значений с января по август 2007 года) наметился еще до возникновения проблем на внешних рынках.
В свою очередь, отношение ликвидных активов к совокупным активам по системе по состоянию на 1 декабря 2007 года составляет 13,9%. При этом в разрезе банков данное отношение выше среднего показателя по банковской системе у 22 банков, ниже среднего показателя – у 12 банков, из которых 3 крупных БВУ.
По прогнозным оценкам АФН, погашение внешних обязательств в 2008 году составит порядка $12 млрд., при этом объем ликвидных активов по системе на 1 декабря 2007 года - более $13 млрд., что свидетельствует о платежеспособности банковской системы республики.
Наши на LSE
За период с конца июля 2007 года по январь 2008 года, по данным Bloomberg, стоимость акций трех ведущих казахстанских банков на Лондонской фондовой бирже (LSE) снизилась: АО «Альянс Банк» - на 57,9% (с 13,05 USD до 5,5 USD за ГДР), АО «Казкоммерцбанк» - на 35,3% (с 21,1 USD до 13,65 USD за ГДР), АО «Народный Банк Казахстана» - на 18,2% (с 20,1 USD до 16,45 USD за ГДР).
При этом в указанный период котировки казахстанских банков опускались до своих исторических минимумов: курс ГДР АО «Альянс Банк» - на 31 декабря 2007 года имел минимальное значение (5,0 USD), курс ГДР АО «Казкоммерцбанк» – на 22 ноября 2007 года имел значение 10,30 USD за бумагу, а курс ГДР АО «Народный Банк Казахстана» был самым низким на 28 декабря 2007 года - 15,35 USD.
Планируемые меры
В ближайшее время АФН предполагается следующее: принять поправки, предусматривающие ужесточение коэффициентов к8 – отношение обязательств перед нерезидентами (без учета долговых ценных бумаг, выпущенных банком или дочерней организацией специального назначения банка (SPV) к размеру собственного капитала банка до уровня 2 и к9 - отношение суммы обязательств перед нерезидентами и обязательств по выпущенным долговым ценным бумагам к размеру собственного капитала - до уровня 4, с отсрочкой введения данных мер до 1 июля 2009 года.
Цели: предотвращение нового витка внешних заимствований банков второго уровня и сокращение зависимости их фондирования от оптового финансирования; снижение предельного значения максимального размера крупных рисков ссудного портфеля банков к собственному капиталу банка (с 800 до 500%) в целях усиления контроля за неадекватными темпами роста кредитного портфеля банков в целях сбалансированности рисков в отношении к капиталу и в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору и рекомендациями консультантов МВФ. А также принять меры по совершенствованию правовой основы применения банками механизма секьюритизации активов.
