Общий
объем пенсионных актвов, находящихся в управлении на 1 июня 2021 года, составил 12,7 трлн тенге, сообщает
корреспондент центра деловой информации
Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу фонда. При этом пенсионные активы ЕНПФ,
находящиеся в доверительном управлении Нацбанка, составили 12 710,62 млрд тенге.
На 1 июня средневзвешенная доходность к погашению (YTM) долговых финансовых инструментов, находящихся в
инвестиционном портфеле ПА ЕНПФ, составила 7,4% годовых, в том числе по номинированным в тенге – 9,3% годовых, в иностранной валюте – 1,2% годовых.
Инвестиционный
портфель пенсионных активов под управлением НБРК
На
1 июня 2021 года в рамках направлений, одобренных Советом по управлению
Национальным фондом РК на 2021 год, НБ РК (как
доверительным управляющим) основные направления инвестирования представлены следующим
образом:
- государственные
ценные бумаги РК, выпущенные Министерством финансов РК, текущая стоимость
которых составляет 5 148,94 млрд тенге (40,51%
от всего портфеля). Средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства
финансов РК, номинированным в тенге, составила 8,8% годовых, в долларах США –
4,2% годовых;
- облигации
квазигосударственных организаций РК (текущая стоимость 1 764,73 млрд тенге (13,88 %). Средневзвешенная
доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК,
номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в
долларах США – 6,6% годовых;
- облигации банков второго уровня РК на
сумму 1 053,49 млрд
тенге (8,29%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК,
номинированным в тенге, составила 10% годовых. Текущая стоимость размещенных в БВУ депозитов составила
249,82 млрд тенге (или 1,97% портфеля). Средневзвешенная
доходность к погашению вкладов БВУ РК на отчетную дату составила 9,1% годовых;
- активы,
находящиеся во внешнем управлении, в размере 1 180,03 млрд тенге (9,28% от
портфеля). Прирост по сравнению с 1 января 2021 года составил 44,52%.
Инвестиционный
портфель финансовых инструментов в разрезе валют, в которые номинированы
финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов ЕНПФ,
представлен следующим образом: инвестиции в национальной валюте – 67,90%, в
долларах США – 31,95%, в российских рублях – 0,14% портфеля пенсионных активов.
Структура
начисленного с начала года инвестиционного дохода выглядит следующим образом:
- доходы в виде
вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и
операциям обратное репо – 354,08 млрд тенге;
- доходы от
рыночной переоценки ценных бумаг – 94,62 млрд тенге;
- доходы от
переоценки иностранной валюты – 49,36 млрд тенге;
- доходы по
активам, находящимся во внешнем управлении, – 88,25 млрд тенге;
- прочие доходы
составили 85,49 млрд тенге.
Таким образом, размер начисленного
инвестиционного дохода с начала
2021 года составил 671,8 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ,
распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2021 года, составила 5,28% при инфляции 3,50%. Реальная
доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 1,78%.
Управляющие инвестиционным портфелем
Общий
объем средств, переданных в казахстанские управляющие компании, составляет более
2,8 млрд тенге. Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО
«Jusan Invest», составили 1,6
млрд тенге. На них были приобретены паи Exchange Traded Funds (ETF), они
составляют 47,29%, ноты НБРК (28,41% портфеля), портфели ГЦБ Министерства
финансов РК (20,18%), операции обратного репо (4,05%), остальные активы (3,96%)
в денежных средствах на инвестиционных счетах. 52,71% портфеля в тенге, 47,29%
– в долларах США. Размер начисленного инвестиционного дохода за период с 15
марта по 31 мая 2021 года составил 30,24 млн тенге. В результате инвестиционной
деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и
изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного
инвестиционного дохода за 2021 год составил 46,48 млн тенге. Доходность
пенсионных активов составила 4,68%.
Пенсионные активы, находящиеся в
доверительном управлении АО «Halyk Global Markets», на 1 июня составили 964 млн тенге. В структуре портфеля
операции обратного репо составляют 79,12%, долевые инструменты иностранных
эмитентов (15,55%), облигации БВУ (5,27%) и денежные средства на счетах (0,05%).
В национальной валюте номинировано 84,45% портфеля, 15,55% - в долларах США. В результате инвестиционной
деятельности размер начисленного инвестиционного дохода (по состоянию на 1
июня 2021 года с начала деятельности) составил 11,68 млн тенге. Доходность
пенсионных активов составила 1,55%.
На 1 июня 2021 года пенсионные активы, находящиеся в доверительном
управлении АО
«BCC Invest», составили 706,2
млн тенге. Они распределены в операции обратного репо (43,24%), паи (ETF на
индексы) (24,58%), облигации квазигосударственных организаций РК (12,85%), облигации
БВУ РК (8,24%), акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (10,52%),
денежные средства на инвестиционных счетах (0,57%). В национальной валюте
номинировано 64,44% портфеля, в долларах США – 35,56%. Размер начисленного инвестиционного
дохода за период с 15 марта по 31 мая этого года составил 11,97
млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 2,25%.
На 1 июня 2021 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в
доверительном управлении АО
«Сентрас Секьюритиз», составили 396,99
млн тенге. Они инвестированы в ГЦБ МФ РК (93,45%), денежные средства на
инвестиционных счетах (6,55%). Все инвестиции произведены в национальной
валюте. Размер начисленного инвестиционного дохода за период с 1 апреля по 31
мая этого года составил 9,35 млн тенге. В результате инвестиционной
деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов доходность
пенсионных активов составила 2,54%.