Общий объем пенсионных активов на 1 мая 2021 года составил
12,6 трлн тенге. Пенсионные активы ЕНПФ в доверительном
управлении Нацбанка составили 12 593,67 млрд тенге. Пенсионные активы ЕНПФ,
переведенные вкладчиками в казахстанские управляющие компании, составили более 2,8
млрд тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.
Инвестиционный портфель пенсионных
активов под управлением Нацбанка
На 1 мая 2021 года основные
направления инвестирования представлены следующим
образом:
˗ государственные ценные бумаги РК, выпущенные
Министерством финансов РК, текущая стоимость которых составляет 5 292,61 млрд
тенге (42,3% от всего портфеля). Средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ
Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 8,8% годовых, в
долларах США – 4,2% годовых;
˗ облигации квазигосударственных организаций
РК (текущая стоимость 1 756,42 млрд тенге (13,95%). Средневзвешенная доходность
к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в
тенге, составила 10,8% годовых, в долларах США – 6,6%
годовых;
-
облигации банков второго уровня РК на сумму 1 049,25 млрд тенге (8,33%). Средневзвешенная
доходность к погашению по облигациям БВУ РК, номинированным в тенге, составила
10% годовых. Текущая стоимость размещенных
в БВУ депозитов составила 248,86 млрд
тенге (или 1,98% портфеля). Средневзвешенная доходность к
погашению вкладов БВУ РК на отчетную дату составила 9,1% годовых;
- активы, находящиеся во внешнем
управлении, в размере 1 134,51 млрд тенге (9,01% от портфеля). Прирост по сравнению
с 1 января 2021 года составил 38,94%.
Инвестиционный портфель финансовых
инструментов в разрезе валют, в которых
номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов
ЕНПФ, представлен следующим образом: инвестиции в национальной валюте – 68,14%,
в долларах США – 31,71%, в российских рублях – 0,14% портфеля пенсионных
активов.
Структура
начисленного с начала года инвестиционного дохода: доходы
в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и
операциям обратное РЕПО - 284,76 млрд тенге; доходы от рыночной
переоценки ценных бумаг - 26,47 млрд тенге; доходы
от переоценки иностранной валюты - 49,23 млрд тенге; доходы
по активам, находящимся во внешнем управлении - 64,15 млрд тенге; прочие
доходы - 63,91 млрд тенге.
«Таким образом, размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2021 года составил 488,52 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2021 года, составила 3,8% при инфляции 2,7%», - пояснили в фонде.
Подробная структура инвестиционного
портфеля финансовых инструментов с указанием эмитентов и обзор инвестиционной деятельности размещены на сайте ЕНПФ.
Управляющие
инвестиционным портфелем
Пенсионные активы, находящиеся в
доверительном управлении АО «Jýsan Invest», составили 1,2
млрд тенге. На них были приобретены ГЦБ Министерства финансов РК (26,09%), ноты
НБРК (27,28% портфеля), паи Exchange Traded Funds (ETF) составляют 46,36%
портфеля, остальные активы (0,27%) находятся в денежных средствах на
инвестиционных счетах. Доля портфеля в тенге составила 53,64%, в долларах США –
46,36%. Размер начисленного инвестиционного дохода с 15 марта по 30 апреля 2021 года составил 30,24 млн тенге. В результате инвестиционной
деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и
изменения рыночной стоимости финансовых инструментов доходность пенсионных
активов составила 3,69%.
Пенсионные активы, находящиеся в
доверительном управлении АО «Halyk Global Markets», на 1 мая составили
751,2 млн тенге. В структуре портфеля операции обратного РЕПО (73,42%),
облигации БВУ (6,71%), долевые инструменты иностранных эмитентов (19,73%) и
денежные средства на счетах. В национальной валюте номинировано 80,27%
портфеля, 19,73% - в долларах США. Размер начисленного инвестиционного дохода
с 15 марта по 30 апреля 2021 года составил 5,01 млн тенге, доходность
пенсионных активов за аналогичный период - 0,8%.
На 1 мая 2021 года
пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», составили 540,54
млн тенге. Они распределены в облигации квазигосударственных организаций РК
(16,65%), облигации БВУ РК (10,66%), паи (ETF на индексы) (28,34%),
акции и
депозитарные расписки иностранных эмитентов (17,29%), денежные средства на
инвестиционных счетах (5,04%). В национальной валюте номинировано 54,3%
портфеля, в долларах США 45,7%. Размер начисленного инвестиционного дохода за
период с 15 марта по 30 апреля 2021 года составил 5,02 млн тенге, доходность
пенсионных активов за аналогичный период составила 1,26%.
На 1 мая 2021 года
пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили
337,35 млн тенге. Они инвестированы в ГЦБ МФ РК (79,3%), РЕПО (20,47%) и
денежные средства на инвестиционных счетах. Все инвестиции произведены в
национальной валюте. Размер начисленного инвестиционного дохода с 1 апреля 2021 года по 30.04.2021 года составил 2,64 млн тенге. В результате
инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов доходность пенсионных активов составила 0,87%.