Крупные банки Казахстана сохраняют достаточный запас капитала

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка в 2024 году провело надзорное стресс-тестирование (НСТ) 11 банков. На их долю приходится 85% всех активов и 86% совокупного кредитного портфеля банковского сектора страны, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-сужбу АРРФР.

Финрегуятор впервые применил буферы на достаточность капитала банков.

«Его размер варьируется от 0% до 3% от суммы активов и условных обязательств, взвешенных по уровню риска. Это решение направлено на повышение устойчивости банков к потенциальным экономическим шокам и укрепление финансовой стабильности всего сектора. По результатам НСТ каждому банку были направлены письма с рекомендациями, содержащими итоги стресс-тестирования и информацию о размере буфера к капиталу», - пояснил регулятор.

По итогам проведения тестирования уровень достаточности основного капитала 11 банков составил 15,0%, что существенно превышает минимально установленный порог в 5,5% (без учета буферов). Наибольшее воздействие на достаточность капитала банков оказали кредитный и рыночный риски. Под влиянием кредитного риска капитал снизился на 5,8 п.п., а рыночный риск обусловил дополнительное снижение на 3,2 п.п. Особенно заметным в 2024 году стало усиление влияния рыночного риска, главным образом вследствие роста ожидаемых процентных ставок. Тем не менее указанные убытки частично нивелируются чистыми процентными и непроцентными доходами банков на 7,4 п.п. 

«Даже в условиях неблагоприятной экономической среды уровень капитализации банков остается значительно выше установленных регулятором нормативов», - отметили в АРРФР.

Подчеркнем, что в 2024 году цикл риск-ориентированного надзора включал комплексную оценку SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), регулярную оценку качества активов (AQR) и надзорное стресс-тестирование (НСТ).

Поэтому также впервые АРРФР применило механизм надзорных надбавок к нормативам достаточности капитала по итогам SREP и AQR:
– для банков, участвовавших в регулярном AQR, – в диапазоне от 0% до 6%;
– для банков вне периметра регулярного AQR – в диапазоне от 0% до 3%.

«В 2024 году значения надбавок в зависимости от риск-профиля банков составили от 0% до 4,5%. Применение надзорной надбавки оказывает материальный эффект на банки путем формирования дополнительного капитала для поглощения потенциальных убытков. Это необходимо для устранения и минимизации рисков и недостатков в деятельности банков. При этом все банки сохраняют достаточный запас капитала и соблюдают минимальные требования по нормативам», - пояснили в АРРФР.

Установленную надзорную надбавку банки должны учитывать при формировании стратегии, бюджета, риск-аппетита и сценариев стресс-тестирования, а также вынести данный вопрос на рассмотрение совета директоров для принятия соответствующих решений.

Оценка SREP в 2024 году охватила 21 банк. Агентство провело анализ риск-профиля банков по четырем основным направлениям: оценка бизнес-модели, риски капитала, ликвидность и система корпоративного управления. По результатам SREP банковская система демонстрирует устойчивость и соответствие регуляторным требованиям, подтверждая свою способность эффективно работать в условиях меняющейся экономической среды.

Отчеты по итогам, НТС, SREP и AQR 2024 года доступны на сайте АРРФР.

Ранее сообщалось, что для проведения стресс-тестирования 2024 года совместно с Национальным банком были разработаны базовый и стрессовый сценарии. Стрессовый сценарий предполагал негативные изменения в экономике на фоне мировых экономических потрясений и спада в ключевых отраслях. В рамках AQR были проведены детальный анализ ссудных портфелей банков и оценка достаточности провизий.

Отметим, в 2024 году активы сектора выросли на 19,7% (10,1 трлн тенге) и достигли 61,6 трлн тенге за счет наращивания банками ссудного портфеля и портфеля государственных ценных бумаг. Уровень займов NPL (90+) составил 3,1%.

Полномасштабное надзорное стресс-тестирование по расширенному списку банков в Казахстане проводится с 2022 года на ежегодной основе.