В Казахстане вводят дополнительные требования для банков

Директор департамента финансовой стабильности и исследований Нацбанка Олжас Кубенбаев рассказал о внедрении секторального контрциклического буфера капитала. Такое решение приняли на заседании Совета по финансовой стабильности, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу НБРК.

Секторальный КБК вводится в отношении кредитования населения и установлен в размере 2% от риск-взвешенных активов в сегменте кредитования населения.

Банки второго уровня начнут выполнять данное требование с 1 апреля 2026 года. Им предоставлен переходный период сроком 12 месяцев для накопления капитала. Это требование вводится для банков в дополнение к действующим нормативам достаточности.

«В настоящее время состояние банковского сектора оценивается как стабильное с существенным запасом ликвидности, высоким качеством кредитного портфеля, адекватным уровнем капитала и устойчивыми показателями прибыльности. Однако при этом наблюдаются признаки перегрева в кредитовании населения, о чем свидетельствуют быстрые темпы роста розничного кредитного портфеля банков, в том числе по сравнению с другими направлениями кредитования», - пояснил Олжас Кубенбаев.

В течение последних трех лет кредитование населения росло в среднем на 27% в год, в то время как темпы роста кредитования бизнеса, с учетом в том числе индивидуальных предпринимателей, составляли 17%. Основной вклад в рост кредитования населения продолжает вносить потребительское кредитование, которое в среднем росло по 31% в год.

Другим показателем, широко используемым в международной практике для выявления признаков перегрева в кредитовании, является отклонение соотношения кредитов к ВВП от своего долгосрочного тренда, или так называемый ГЭП кредитов к ВВП. Переход данного показателя в положительную зону, как правило, свидетельствует о накоплении системных рисков с учетом восходящей фазы кредитного цикла.

Олжас Кубенбаев пояснил, в Казахстане по предварительным данным прошлого года ГЭП кредиты к ВВП составил 2,3%, при этом для сегмента кредитования населения этот параметр оценивается на уровне 6,8%. Базельский комитет по банковскому надзору рекомендует активировать общий КБК при превышении по данному параметру порога в 2%. В связи с чем, с учетом международного опыта было решено рассмотреть возможность применения контрциклического буфера на уровне отдельных сегментов кредитования.

Секторальный КБК является модификацией общего контрциклического буфера капитала, рекомендованного Базельским комитетом в качестве макропруденциального инструмента для снижения системных рисков. КБК и его модификации позволяет банкам накопить «подушку безопасности» в благоприятные периоды и в последующем использовать ее в период нестабильности. Оба инструмента направлены на снижение рисков перегрева: КБК – общего кредитования, секторальный КБК – отдельных сегментов кредитования.

КБК и его модификации, включая секторальный КБК, а также положительный нейтральный к циклу КБК, широко применяются в международной практике для усиления устойчивости банков к системным рискам. К примеру, КБК и его модификации активированы более чем в 20 европейских странах, в Грузии, Армении, России, а также в некоторых азиатских странах.

Формирование секторального КБК повысит устойчивость банковского сектора к потенциальным кризисным явлениям в будущем. При этом высокие показатели прибыльности, а также предоставленный переходный период позволят банкам обеспечить выполнение требований по секторальному КБК за счет внутренних источников.

По итогам IV квартала спрос на ипотечные займы и автокредиты вырос, а на потребительские кредиты снизился.

В S&P Global Ratings сообщали, что для поддержания маржи в последние три года банки переориентировали свой бизнес в сторону розничного банкинга. На конец 2024 года розничные кредиты составляли 60% общего объема кредитов. С 2021 года чистая процентная маржа повысилась примерно на 150 б.п. и составляла в среднем 6,4% в 2024 году.