Стресс-тесты подтверждают устойчивость банковского сектора

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова во время встречи с руководителями банков подвела итоги прошлого года, представила основные приоритеты надзорной политики и ключевые направления развития банковского сектора на 2025 год.

Банковский сектор сохраняет рост и стабильность, активно поддерживая экономические цели государства. Активы сектора выросли на 19,7% (10,1 трлн тенге) и достигли 61,6 трлн тенге за счет наращивания банками ссудного портфеля и портфеля государственных ценных бумаг. Уровень займов NPL (90+) составил 3,1%.

В ходе встречи были обсуждены результаты ежегодной надзорной оценки по обновленной методологии SREP, в рамках которой произошел переход от «формальной» оценки наличия систем риск-менеджмента и корпоративного управления к детальному анализу внутренних процессов банков. Процесс SREP автоматизирован Агентством, что стало важным шагом в цифровизации надзорной деятельности. По итогам оценки отмечены значительные позитивные изменения в бизнес-процессах банков. Наблюдается прогресс в управлении рисками и внутреннем контроле, вместе с тем отдельные процессы могут быть улучшены.

Отдельное внимание было уделено регулярному AQR и надзорному стресс-тестированию. По итогам AQR наблюдается повышение качества кредитного портфеля банков. Это связано с общим приростом портфеля, улучшением финансового состояния заемщиков по отдельным портфелям, а также работой банков по урегулированию проблемной задолженности. Оценка общего уровня достаточности капитала по 11 банкам была снижена с 17,4% до 16,3%, что значительно превышает регуляторный минимум. Проведение регулярного AQR также стало одним из факторов улучшения рейтинга страны в рейтинге BICRA (Оценка отраслевых и страновых рисков банковского сектора).

Результаты надзорного стресс-тестирования подтверждают устойчивость банковского сектора, что также учитывается международными организациями и рейтинговыми агентствами.

Председатель Агентства отметила, что по результатам SREP и AQR к банкам применена индивидуальная надзорная надбавка. В целом все банки имеют достаточный уровень капитала и не нарушают минимальные нормативы.

Агентство применяет риск-ориентированный подход, отходя от комплексных проверок и используя инструменты SREP и AQR для точечной оценки ключевых рисков и повышения эффективности надзора. Ключевыми направлениями надзорной деятельности в 2025 году станут корпоративное управление, процентный, операционный, кредитный, модельные риски, а также ПОД/ФТ и санкции.

В целях повышения эффективности консолидированного надзора Агентством усовершенствованы пруденциальные нормативы – введен новый порядок расчета достаточности собственного капитала конгломерата для обеспечения более точной оценки минимальных требований к собственному капиталу участников банковского конгломерата. Установлены требования к системам управления рисками и внутреннего контроля для банковских конгломератов.

Агентством также увеличен размер консервационного буфера для несистемных банков с 2% до 2,5%, для эффективного управления рисками расширено определение NPL по кредитам, ограничены операции прямого РЕПО, поэтапно внедряется раскрытие информации по капиталу и кредитному риску.

В рамках исполнения поручения главы государства по привлечению в страну трех надежных зарубежных банков и для усиления конкуренции в банковском секторе Агентством разработаны законодательные поправки по снижению требований для открытия филиалов иностранных банков.

Глава Агентства подчеркнула, что регулятор принимает необходимые регуляторные и законодательные меры для стимулирования кредитования экономики банками второго уровня. Для высвобождения капитала снижены коэффициенты риск-взвешивания кредитов бизнесу, смягчены требования по расчету провизий, повышены коэффициенты ликвидности по залогам, расширены возможности кредитования для дочерних иностранных банков.

В текущем году рассматривается снижение коэффициентов риск-взвешивания при расчете нормативов достаточности собственного капитала, внедрение системы гарантирования кредитов МСБ, кредитование крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов посредством механизма синдицированного кредитования и софинансирования, а также совершенствование механизма корпоративного банкротства.

В ходе встречи также были озвучены меры противодействия мошенничеству на финансовом рынке, которые вошли в проект закона и находятся на рассмотрении депутатов парламента.

Глава Агентства отметила, что в текущем году будет уделено значительное внимание стимулированию кредитования и снижению регуляторной нагрузки на банки. Основным приоритетом станет разработка нового закона о банках. В рамках подготовки документа планируются еженедельные встречи с участниками рынка для обсуждения актуальных вопросов регулирования и совершенствования законодательства.

В ходе обсуждения надзорной политики и основных направлений развития банковского сектора представителями банков и Ассоциации финансистов Казахстана были озвучены дополнительные предложения.

Доработанные с учетом обсуждения с рынком Основные приоритеты надзорной политики банковского сектора на 2025 год будут опубликованы на официальном сайте Агентства.