Агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало свой первый отчет по надзорному
стресс-тестированию (НСТ) банков за 2023 год. Отчет включает
подробный анализ влияния макроэкономических сценариев на достаточность
капитала банков, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу регулятора.
В 2023 году в периметр НСТ вошли 11 банков с 84% долей активов и 85% долей ссудного портфеля банковского сектора на 1 января 2023 года.
«По результатам НСТ совокупная достаточность основного капитала (k1) банков-участников в стрессовом сценарии составила 13,9% во II квартале 2024 года, что значительно превышает нормативный минимум в 5,5% без учета буферов. Основной негативный эффект на достаточность капитала оказали кредитный (-5,2 п.п.) и рыночный риск (-2,4 п.п.). Чистые процентные и непроцентные доходы позволили частично нивелировать эффекты указанных рисков на 6,6 п.п», - сообщили в АРРФР.
В агентстве напомнили, что НСТ является одним из ключевых инструментом риск-ориентированного
надзора, направленный на оценку финансовой устойчивости к гипотетическим
сценариям развития событий, что позволяет применять превентивные
надзорные меры для управления рисками. Начиная с 2022 года НСТ
проводится на ежегодной основе по расширенному списку банков в
соответствии с периметром регулярного AQR.
В процессе НСТ банками осуществляется анализ воздействия
макроэкономических событий на активы и прибыль банков с последующей
оценкой эффектов на коэффициент достаточности основного капитала (k1).
Агентством проводится контроль соблюдения банками требований
методологического руководства и проверка корректности результатов
моделей банков. Итоговым результатом НСТ является минимальная
достаточность капитала в течение 12 прогнозных кварталов.
Детальные результаты НСТ 2023 года представлены в отчете.