Общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении на 1 марта 2023 года, составил порядка 15,13 трлн тенге. Пенсионные активы в доверительном управлении Национального банка составили 15,12 трлн тенге, под управлением управляющих компаний: 9,6 млрд тенге, сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Единого накопительного пенсионного фонда.
Инвестпортфель пенсионных активов под управлением Нацбанка
На 1 марта 2023 года структура основных инвестиций Нацбанка, как
доверительного управляющего, по финансовым инструментам представлена
следующим образом:
- госбумаги Министерства финансов РК с текущей стоимостью 7 240,89 млрд тенге (основная доля в портфеле - 47,89%);
- облигации квазигосударственных организаций РК с текущей стоимостью 1 684,42 млрд тенге (доля в портфеле -11,14%);
- облигации банков второго уровня РК с текущей стоимостью 892,96 млрд тенге (доля в портфеле - 5,91%);
- государственные ценные бумаги иностранных государств в субпортфеле
ликвидности с текущей стоимостью 743,91 млрд тенге (доля в портфеле -
4,92%);
- депозиты в Национальном банке РК с текущей стоимостью 391,72 млрд тенге (доля в портфеле - 2,59%);
- облигации международных финансовых организаций с текущей стоимостью 372,61 млрд тенге (доля в портфеле - 2,46%);
- акции и депозитарные расписки эмитентов РК с текущей стоимостью 250,51 млрд тенге (доля в портфеле - 1,66%);
- вклады в банках второго уровня РК (БВУ), имеющие средневзвешенный срок погашения 1,53 года, с
текущей стоимостью 201,08 млрд тенге (доля в портфеле - 1,33%).
На 1 марта 2023 года средневзвешенная доходность к погашению
(YTM) долговых финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном
портфеле пенсионных активов ЕНПФ, составила 11% годовых, в том числе
номинированных в тенге - 12,6% годовых, в иностранной валюте - 4,9%
годовых.
Структура инвестиционного портфеля пенсионных активов ЕНПФ в доверительном управлении Нацбанка в разрезе валют на 1
марта 2023 года выглядит так: инвестиции в национальной валюте - 72,22%, в
долларах США - 27,73%%, в другой валюте - 0,05% портфеля пенсионных
активов.
Отметим, что в структуре инвестиционного дохода318,2 млрд тенгесоставляют
доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по
размещенным вкладам и операциям обратное репо и от рыночной переоценки
ценных бумаг, прочие доходы – 0,18 млрд тенге. А инструменты,
находящиеся во внешнем управлении и связанные с переоценкой иностранной
валюты, принесли убытки в размере 108 млрд тенге, что является
результатом влияния геополитических факторов на инвестиционный доход,
полученный в этом году. Однако общий доход за 2 месяца 2023 года стал
положительным.
В результате инвестиционной деятельности, а также из-за волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости
финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода по
состоянию на 1 марта 2023 года с начала текущего года составил 210,19 млрд тенге.
На фоне нестабильной геополитической ситуации, высокой волатильности на
глобальных финансовых рынках и инфляции доходность пенсионных активов
ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2023
года, составила 1,38%.
«Подчеркнем, доходность пенсионных активов за отдельные короткие
промежутки времени не является показателем эффективности их управления.
Пенсионные активы характеризуются длинным инвестиционным горизонтом и
одной из основных целей их инвестирования является получение реальной
доходности в долгосрочном периоде», - отмечается на сайте ЕНПФ.
Управляющие инвестиционным портфелем
Общий объем средств, находящихся под управлением частных управляющих, составляет 9,6 млрд тенге.
На 1 марта 2023 года пенсионные активы в доверительном управлении Jusan Invest составили 4 236,36 млн тенге.
Самые значительные вложения компании: паи Exchange Traded Funds (ETF) -
29,6% портфеля, Госбумаги Минфина РК - 21,78%, ноты Нацбагка - 19,63%, репо - 17,27%.
ГЦБ иностранных государств составляют 8,42%, денежные средства на
инвестиционных счетах - 3,25%. Отметим, что 61,66% портфеля представлено
в тенге, 38,34% - в долларах США. На 1 марта 2023 года средневзвешенная доходность к погашению (YTM) долговых финансовых
инструментов, номинированных в тенге, составила 14,96% годовых. В результате инвестиционной деятельности, а также из-за
волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости
финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода по
состоянию на 1 марта 2023 года с начала текущего года составил 55,76 млн
тенге. Доходность пенсионных активов: 1,25%.
Пенсионные активы в доверительном управлении Halyk Global Markets на 1 марта 2023 года составили 2 696,39 млн тенге.
Основные инвестиции в структуре портфеля таковы: обратное репо (не
более 90 календарных дней) составляет 54,53%; долевые инструменты
иностранных эмитентов (паи ETF) – 12,52%; облигации квазигосударственных
организаций РК - 12,21%; ценные бумаги, имеющие статус государственных,
выпущенные центральными правительствами иностранных государств – 6,42%.
Инвестиции в национальной валюте составили 80,27% портфеля, в долларах
США – 19,73%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного
инвестиционного дохода по состоянию на 1 марта 2023 года с начала
текущего года составил 63,12 млн тенге. Доходность пенсионных активов:
2,22%.
Пенсионные активы в доверительном управлении BCC Invest на 1 марта 2023 года составили 1 574,30 млн тенге. Среди
основных направлений инвестиций можно выделить следующие:
государственные облигации РК – 50,59% портфеля; облигации
квазигосударственных организаций РК – 20,91%; паи (ETF на индексы) –
9,23%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 79,89%
портфеля, в долларах США – 20,11%.
В результате инвестиционной деятельности размер начисленного
инвестиционного дохода с начала текущего года по состоянию на 1 марта
2023 года составил 30,57 млн тенге. Доходность пенсионных активов: 1,85%.
Пенсионные активы в доверительном управлении «Сентрас Секьюритиз» на 1 марта 2023 года составили 1037,52 млн тенге.
63,08% активов инвестировано в госбумаги Минфина РК, денежные средства на
инвестиционных счетах составляют 11,27%, облигации квазигосударственных
организаций - 8,05%. В инструменты в национальной валюте инвестировано
79,68% портфеля, в долларах США - 20,32%.
В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости
финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с
начала текущего года на 1 марта 2023 года составил 23,94 млн
тенге. Доходность пенсионных активов: 2,17%.
Пенсионные активы в доверительном управлении Halyk Financeна 1 марта 2023 года составили 53,9 млн тенге.
Инвестиции в структуре портфеля таковы: обратное репо (не более 90
календарных дней) составляет 89,67%, денежные средства на счетах -
10,33%.
В инструменты в национальной валюте инвестировано 100% портфеля. В
результате инвестиционной деятельности размер начисленного
инвестиционного дохода с начала текущего года по состоянию на 1 марта
2023 года составил 456 954,16 тенге. Доходность пенсионных активов: 1,83%.
Почти две трети всех средств пошло на улучшение жилищных условий
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.