Общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении на 1 сентября 2022 года, составил порядка 14,0 трлн
тенге: пенсионные активы в
доверительном управлении НБРК
составили 13 965,12 млрд тенге, под управлением УИП - 9,13 млрд тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.
Инвестиционный портфель пенсионных активов
под управлением НБРК:
˗ основную долю в портфеле ПА ЕНПФ занимают ГЦБ
Министерства финансов РК, текущая стоимость которых составила 6 235,81 млрд тенге. Их доля в портфеле - 44,65%. На 1 сентября
2022 года средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов
РК, номинированным в тенге, составила 11,3% годовых, в долларах США – 3,4%
годовых.
˗ облигации квазигосударственных организаций
РК - текущая стоимость 1 714,32 млрд тенге (доля в портфеле составила 12,28%). Средневзвешенная доходность к
погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в
тенге, составила 10,9% годовых, в долларах США – 5,5% годовых.
- облигации банков второго уровня РК на сумму
924,19 млрд тенге (6,62%). На отчетную дату средневзвешенная доходность
к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,5% годовых.
- депозиты в иностранных банках на отчетную
дату составили 704,12 млрд тенге. Их доля в портфеле - 5,04%. В
рассматриваемом периоде с целью поддержания доходности валютного портфеля были
размещены вклады в иностаранных банках, номинированных в долларах США, на общую
сумму 500,89 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 2,67% годовых и сроком
погашения от 1,8 до 2 месяцев.
- облигации международных
финансовых организаций составили 378,85
млрд
тенге. Их доля в портфеле - 2,71%. Средневзвешенная доходность к
погашению по облигациям международных финансовых организаций составила 9,47%
годовых.
Кроме
того, в структуре инвестиционного портфеля присутствуют акции и депозитарные
расписки эмитентов РК - 276,25 млрд тенге (доля в портфеле - 1,98%), РЕПО - 250,09
(1,79%), депозиты в БВУ РК - 201,23 млрд тенге (1,44%), ГЦБ иностранных
государств - 140,80 млрд тенге (1,01%), депозиты НБРК - 31,20 млрд тенге (0,22%), корпоративные
облигации эмитентов РК - 15,04 млрд тенге (0,11%), PPN - 11,49 млрд тенге (0,08%),
корпоративные облигации иностранных эмитентов - 6,36 млрд тенге (0,05%), денежные
средства на инвестиционных счетах - 5,30 млрд тенге (0,04%) и прочие активы - 21,42
млрд тенге (0,15%). Отметим, что в индексном управлении активами находится 3
050,76, млрд тенге (доля в портфеле - 21,85%), в том числе в структуре
присутствуют ГЦБ развитых стран, ГЦБ развивающихся стран и активы, находящиеся
во внешнем управлении.
Инвестиционный портфель в разрезе валют, в
которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных
активов: инвестиции
в национальной валюте – 69,34%, в долларах США – 30,59%, в другой валюте – 0,07%
портфеля пенсионных активов.
«В результате инвестиционной деятельности, а также
вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной
стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с
начала 2022 года составил 718,05 млрд тенге. На фоне обострения геополитической ситуации, усиления
волатильности на глобальных финансовых рынках, ускорения инфляции, а также
роста доходности по облигациям развитых и развивающихся стран доходность
пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с
начала 2022 года, составила 5,18%», - пояснили в ЕНПФ.
На 1 сентября 2022 года доходность
пенсионных активов за последние 12 месяцев (с сентября 2021 года по август 2022
года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 8,58%. Накопленная доходность
за период с апреля 2014 года, когда завершилась консолидация пенсионных
активов, по август 2022 года составила 113,16%. За 8 лет с 2014 года по 2021
год в годовом выражении доходность пенсионных активов ЕНПФ составляет 9,68%
годовых.
Управляющие инвестиционным портфелем:
- пенсионные активы, находящиеся в
доверительном управлении АО «Jusan Invest», составили 4,09 млрд тенге. На них были
приобретены: паи Exchange Traded Funds (ETF), они составляют 30,95%, ноты НБРК (22,11%
портфеля), ГЦБ Министерства финансов РК (17,34%), РЕПО (17,16%), денежные
средства на инвестиционных счетах (12,44%). Отметим, что 63,96% портфеля
представлено в тенге, 36,04% в долларах. В результате инвестиционной деятельности доходность
пенсионных активов под управлением АО «Jusan Invest» с начала года составила 1,49%.
- пенсионные активы, находящиеся в
доверительном управлении АО «Halyk Global Markets», на 1 сентября 2022 года составили 2,58 млрд
тенге. В структуре портфеля обратное РЕПО (не более 90 календарных дней)
составляет 51,73%, долевые инструменты иностранных эмитентов (паи ETF) - 15,07%, облигации
квазигосударственных организаций РК - 9,53%, денежные средства на счетах - 8,85%, облигации
банков второго уровня РК - 5,68%, МФО - 4,71%, корпоративные облигации организаций
РК - 4,45%. Инвестиции в национальной валюте составили 78,26% портфеля, в
долларах США - 21,74%. Доходность пенсионных активов под
управлением АО «Halyk Global Markets» с 01.01.2022 г. по 01.09.2022 г. составила 1,19%.
- пенсионные
активы, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», на 1 сентября
текущего года составили 1,49 млрд тенге. Они распределены в гособлигации
РК - 43,04%, паи (ETF на индексы) - 20,92%, облигации квазигосударственных
организаций РК - 9,64%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов - 8,61%,
облигации МФО - 6,16%, облигации БВУ РК - 5,38%, корпоративные облигации
эмитентов-резидентов РК - 5,10%, денежные средства на инвестиционных счетах - 1,04%,
прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) - 0,11%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 70,16% портфеля, в
долларах США – 29,84%. В результате инвестиционной деятельности доходность
пенсионных активов под управлением АО «BCC Invest» с начала текущего года составила
0,82%.
- пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в
доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз»,
составили 0,97
млрд тенге. Они инвестированы в ГЦБ
МФ РК - 53,89%, денежные средства на инвестиционных счетах - 19,39%, РЕПО - 16,17%, акции
и депозитарные расписки эмитентов РК - 8,73%, долевые инструменты иностранных
эмитентов (паи ETF) - 1,82%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 81,95%
портфеля, в долларах США – 18,05%. В результате инвестиционной деятельности доходность
пенсионных активов под управлением АО «Сентрас Секьюритиз» с начала 2022 года составила
2,07%.
Объем пенсионных накоплений достиг почти 14 трлн тенге
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.