Объем пенсионных активов, находящихся в управлении на 1 июня 2022 года, составил 12,8 трлн тенге. Пенсионные активы Единого накопительного пенсионного фонда в доверительном управлении Нацбанка составили 12 747,21 млрд тенге. у управляющих инвестиционным портфелем (УИП) - 8,7 млрд тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.
Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК
На 1 июня 2022 года основные инвестиции НБРК (как доверительного управляющего) в финансовые инструменты представлены следующим образом:
˗ основную долю в портфеле ПА ЕНПФ занимают ГЦБ Министерства финансов РК, текущая стоимость которых составила 5 329,37 млрд тенге. Их доля в портфеле - 41,81%. На 1 июня 2022 года средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах – 3,4% годовых;
˗ текущая стоимость облигаций квазигосударственных организаций РК составила 1 696,39 млрд тенге (доля в портфеле - 13,31%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,9% годовых, в долларах – 5,5% годовых;
- облигации банков второго уровня РК на сумму 931,25 млрд тенге (7,31%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,5% годовых;
- государственные ценные бумаги иностранных государств в субпортфеле ликвидности составили 686,27 млрд тенге. Их доля в портфеле - 5,38%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 0,8% годовых;
- облигации международных финансовых организаций составили 399,86 млрд тенге. Их доля в портфеле - 3,14%. Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям международных финансовых организаций составила 9,80% годовых;
- текущая стоимость депозитов в Национальном банке на отчетную дату составила 397,92 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 3,12%. Средневзвешенная доходность - 13,19% годовых;
- стоимость акций и депозитарных расписок эмитентов РК составила 221,18 млрд тенге. Их доля в портфеле - 1,74%. В рассматриваемом периоде покупок и продаж акций и депозитарных расписок эмитентов РК не было;
- депозиты в банках второго уровня составили 198,89 млрд тенге. Их доля в портфеле - 1,56%. Средневзвешенная доходность к погашению вкладов БВУ РК на отчетную дату составила 9,1% годовых;
- стоимость корпоративных облигаций иностранных эмитентов составила 5,28 млрд тенге. Их доля в портфеле - 0,04%. Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций иностранных эмитентов в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 9,6% годовых;
- стоимость PPN (структурных нот) иностранных эмитентов в отчетном месяце составила 11,14 млрд тенге. Их доля в портфеле - 0,09%. Продаж, погашений и покупок PPN (структурных нот) иностранных эмитентов не было;
- стоимость корпоративных облигаций эмитентов РК составила 16,41 млрд тенге. Их доля в портфеле - 0,13%. В рассматриваемом периоде покупок, продаж и погашений корпоративных облигаций эмитентов РК не было.
Кроме того, в структуре инвестиционного портфеля присутствуют РЕПО на 135,27 млрд тенге (доля в портфеле - 1,06%), денежные средства на инвестиционных счетах в сумме 12,62 млрд тенге (0,10%) и индексное управление активами 2 705,36 млрд тенге (21,22%), включая ГЦБ развитых стран, ГЦБ развивающихся стран, активы, находящиеся во внешнем управлении.
Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов: инвестиции в национальной валюте – 70,87%, в долларах США – 29,05%, в другой валюте – 0,08% портфеля пенсионных активов.
Размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2022 года сложился отрицательным и составил 154,09 млрд тенге. Основными причинами отрицательного инвестиционного дохода по обзору НБРК являются: - рост доходностей (снижение цен) по облигациям развитых и развивающихся стран, включая государственные ценные бумаги Республики Казахстан, на фоне повышения ключевой ставки ФРС США в текущем году на 75 б.п., до 1,0% и роста геополитической напряженности; - снижение глобального рынка акций на фоне ускоренного сворачивания стимулов ФРС США и другими центробанками в борьбе с инфляцией в мире, а также рисков наступления рецессии в экономике и снижения прибылей (индекс MSCI World, являющийся эталонным для внешних управляющих пенсионными активами по мандатам акций, снизился более чем на 12%); - укрепление курса тенге на отчетную дату с начала года на 4,0% с 431,8 до 414,67 тенге за доллар (порядка 30% пенсионных активов номинированы в иностранной валюте, в том числе активы, находящиеся во внешнем управлении).
В результате вышеуказанных факторов доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков с начала 2022 года, составила -1,35%. На 1 июня 2022 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с июня 2021 года по май 2022 года) для вкладчиков ЕНПФ составила 4,14%.
Накопленная доходность за период с апреля 2014 года, когда завершилась консолидация пенсионных активов, по май 2022 года составила 99,94%. За 8 лет с 2014 по 2021 год в годовом выражении доходность пенсионных активов ЕНПФ составляет 9,68% годовых.
Управляющие инвестиционным портфелем
Общий объем средств, находящихся под управлением УИП, составляет 8,7 млрд тенге.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении «Jusan Invest», составили 3,94 млрд тенге. На них были приобретены: денежные средства на инвестиционных счетах (45,98%), паи Exchange Traded Funds (ETF) они составляют 31,44%, ГЦБ Министерства финансов РК (18,37%), ноты НБРК (4,21% портфеля). Отметим, что 64,04% портфеля представлено в тенге, 35,96% в долларах США. В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов под управлением АО «Jusan Invest» с начала года составила -1,10%.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении «Halyk Global Markets», на 1 июня 2022 года составили 2,47 млрд тенге. В структуре портфеля денежные средства на счетах составляют 53,98%, долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF) 14,85%, облигации квазигосударственных организаций РК - 10,73%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов - 5,88%, облигации банков второго уровня РК - 5,71%, корпоративные облигации организаций РК - 4,47%, МФО - 4,39%. Инвестиции в национальной валюте составили 78,20% портфеля, в долларах США - 20,80%. Доходность пенсионных активов под управлением АО «Halyk Global Markets» с 1 января 2022 года по 1 июня 2022 года составила -3,73%.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении «BCC Invest», на 1 июня текущего года составили 1,41 млрд тенге. Они распределены: в гособлигации 32,65%, паи (ETF на индексы) - 21,54%, облигации квазигосударственных организаций РК - 12,98%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов - 8,68%, денежные средства на инвестиционных счетах - 7,30%, облигации МФО - 6,10%, облигации БВУ РК - 5,46%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК - 5,22%, прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) - 0,06%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 69,71% портфеля, в долларах – 30,29%. В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов под управлением «BCC Invest» с начала текущего года составила -3,53%.
На 1 июня 2022 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении «Сентрас Секьюритиз», составили 0,90 млрд тенге. Они инвестированы в ГЦБ МФ РК 56,85%, облигации квазигосударственных организаций РК - 14,07%, денежные средства на инвестиционных счетах - 10,65%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК - 9,28%, РЕПО - 7,03%, долевые инструменты иностранных эмитентов (паи ETF) - 1,86%, прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) - 0,27%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 88,18% портфеля, в долларах – 11,82%. В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов под управлением «Сентрас Секьюритиз» с начала 2022 года составила -4,88%.
В фонде дали разъяснения
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.