Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) разработало собственную рейтинговую модель корпоративных заемщиков - Agency’s Rating Estimation System (ARES), сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.
Поясняется, что с 2021 года агентство проводит работу по расширению инструментов риск-ориентированного банковского надзора через внедрение в надзорный процесс системы регулярной оценки качества активов (AQR) и надзорного стресс-тестирования. Оценка риска заемщиков-юридических лиц является неотъемлемой частью регулярного AQR. Для определения категории риска и вероятности дефолта заемщиков, а также снижения влияния суждения аналитиков востребованным инструментом являются модели оценки кредитного риска на основе статистических методов. Для этих целей и была разработана рейтинговая модель.
ARES позволяет определять категорию заемщиков по уровню кредитного риска, рассчитывать вероятность дефолта и точнее оценивать ожидаемые кредитные убытки по заемщикам на основе их финансовой отчетности.
«Более того, ARES имеет корректирующие факторы, которые позволяют учитывать эффект стресса в случае наступления неблагоприятной экономической ситуации. На основе данных, полученных от банков, была построена статистическая модель с учетом международного опыта, в том числе рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору. Несмотря на относительно высокие результаты точности, ARES будет проходить стандартную процедуру валидации на периодичной основе и, при необходимости, дорабатываться», - уточнили в АРРФР.
В будущем результаты ARES могут быть использованы не только для определения уровня риска по заемщикам, но и для оценки ставок по кредитам корпоративных заемщиков и анализа их рыночной стоимости, определения потенциальных сумм дополнительных кредитов, которые не приведут к ухудшению финансового состояния заемщиков.
«Такой подход позволит агентству проводить более глубокий анализ и уточнять программы государственного стимулирования», - рассказали в пресс-службе.
Правила разработаны для ограничения уровня долговой нагрузки заемщиков
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.