Общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении на 1 января
2022 года, составил порядка 13,1 трлн тенге. Пенсионные активы ЕНПФ,
находящиеся в доверительном управлении Нацбанка, составили 13 046,57 млрд
тенге. Пенсионные активы под управлением УИП составили 7,5 млрд тенге. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе фонда.
В
результате инвестиционной деятельности размер начисленного
инвестиционного дохода за 2021 год составил 1,4 трлн тенге.
Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением Нацбанка
На
1 января 2022 года в рамках направлений, одобренных Советом по
управлению Национальным фондом РК, основные инвестиции НБРК (как
доверительным управляющим) в финансовые инструменты представлены
следующим образом:
˗ государственные ценные бумаги РК,
выпущенные Министерством финансов РК, текущая стоимость которых
составляет 5 104,82 млрд тенге (39,13% от всего портфеля).
Средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК,
номинированным в тенге, составила 9,4% годовых, в долларах – 3,4%
годовых;
- государственные ценные бумаги иностранных государств
составили 2 500,81 млрд тенге. Их доля в портфеле - 19,17%.
Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в
портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 1,2% годовых;
˗
облигации квазигосударственных организаций РК (текущая стоимость - 1
670,05 млрд тенге (доля в портфеле - 12,80%). Средневзвешенная
доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций
РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах –
5,5% годовых;
- облигации банков второго уровня РК на сумму 1
046,62 млрд тенге (8,02%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к
погашению по облигациям БВУ РК составила 10,0% годовых.
Инвестиционный
портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые
инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, представлен
следующим образом: инвестиции в национальной валюте – 67,22%, в
долларах – 32,71%, в российских рублях и другой валюте – 0,06%
портфеля пенсионных активов.
Структура начисленного с начала года инвестиционного дохода, полученного Нацбанком, выглядит следующим образом:
-
доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по
размещенным вкладам и операциям обратное репо - 873,20 млрд тенге; - доходы от рыночной переоценки ценных бумаг - 146,57 млрд тенге; - доходы от переоценки иностранной валюты - 68,32 млрд тенге; - доходы по активам, находящимся во внешнем управлении - 140,97 млрд тенге; - прочие доходы составили 169,79 млрд тенге.
В
результате инвестиционной деятельности, а также вследствие
волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости
финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного
дохода за 2021 год составил 1 398,85 млрд тенге. Доходность пенсионных
активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала
2021 года, составила 11,13% при инфляции 8,40%. Таким образом, реальная
доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 2,73%.
Управляющие инвестиционным портфелем
Общий
объем средств, переданных в казахстанские управляющие компании,
составляет 7,5 млрд тенге.
Пенсионные активы, находящиеся в
доверительном управлении АО Jusan Invest, составили 3,43 млрд тенге.
На них были приобретены: ноты НБРК (33,42% портфеля), паи Exchange
Traded Funds (ETF), они составляют 24,45%, ГЦБ Министерства финансов РК
(15,07%), репо – 16,64%, активы в денежных средствах на инвестиционных
счетах - 10,42%. Отметим, что 65,22% портфеля представлено в тенге,
34,78% – в долларах.
В результате инвестиционной
деятельности, изменения рыночной стоимости финансовых инструментов и
курсов иностранных валют размер начисленного инвестиционного дохода (с
начала деятельности 15.03.2021) по состоянию на 1 января 2022 года составил 139,29 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 8,08%.
Пенсионные активы,
находящиеся в доверительном управлении АО Halyk Global Markets, на 1
января 2022 года составили 2,06 млрд тенге. В структуре портфеля
операции обратного репо составляют 43,33%, облигации
квазигосударственных организаций РК (14,39%), паи ETF (13,99%), акции и
депозитарные расписки иностранных эмитентов (8,75%), облигации БВУ
(7,54%), корпоративные облигации организаций РК (6,10%), МФО (5,83%),
денежные средства на счетах (0,05%), прочие активы (0,02%). Инвестиции в
национальной валюте составили 77,21% портфеля, в долларах - 22,79%.
В результате инвестиционной деятельности, изменения рыночной
стоимости финансовых инструментов и курсов иностранных валют размер
начисленного инвестиционного дохода (с начала деятельности 15.03.2021)
по состоянию на 1 января 2022 года составил 112,79 млн тенге. Доходность
пенсионных активов - 8,41%.
Пенсионные
активы, находящиеся в доверительном управлении АО BCC Invest, на 1
января текущего года составили 1,22 млрд тенге. Они распределены в паи
(ETF на индексы) (25,48%), операции обратного репо (20,79%), облигации
квазигосударственных организаций РК (17,04%), акции и депозитарные
расписки иностранных эмитентов (9,91%), облигации МФО (8,00%), облигации
БВУ РК (6,94%), корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК
(6,85%), денежные средства на инвестиционных счетах (4,96%), прочие
активы (0,04%). В инструменты в национальной валюте инвестировано 59,82%
портфеля, в долларах – 40,18%.
В результате инвестиционной
деятельности, изменения рыночной стоимости финансовых инструментов и
курсов иностранных валют размер начисленного инвестиционного дохода (с
начала деятельности 15.03.2021) по состоянию на 1 января 2022 года составил 74,51
млн тенге. Доходность пенсионных активов - 8,37%.
По состоянию на 1 января 2022 года пенсионные
активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас
Секьюритиз», составили 809,46 млн тенге. Они инвестированы в ГЦБ МФ РК
(69,29%), репо (15,70%), акции и депозитарные расписки эмитентов РК
(14,73%), денежные средства на инвестиционных счетах (0,27%). Все
инвестиции произведены в национальной валюте.
В результате
инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых
инструментов размер начисленного инвестиционного дохода (с начала
деятельности 01.04.2021) по состоянию на 1 января 2022 года составил 46,72 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 9,37%.
Сумма сделки составила 141,3 млрд тенге
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.