Куда вложены пенсионные активы казахстанцев?

Общий объем средств, находящихся в управлении, составил порядка 13,1 трлн тенге

Общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении на 1 января 2022 года, составил порядка 13,1 трлн тенге. Пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Нацбанка, составили 13 046,57 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением УИП составили 7,5 млрд тенге. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе фонда.

В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода за 2021 год составил 1,4 трлн тенге.

Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением Нацбанка

На 1 января 2022 года в рамках направлений, одобренных Советом по управлению Национальным фондом РК, основные инвестиции НБРК (как доверительным управляющим) в финансовые инструменты представлены следующим образом:

˗ государственные ценные бумаги РК, выпущенные Министерством финансов РК, текущая стоимость которых составляет 5 104,82 млрд тенге (39,13% от всего портфеля). Средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 9,4% годовых, в долларах – 3,4% годовых;

- государственные ценные бумаги иностранных государств составили 2 500,81 млрд тенге. Их доля в портфеле - 19,17%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 1,2% годовых;

˗ облигации квазигосударственных организаций РК (текущая стоимость - 1 670,05 млрд тенге (доля в портфеле - 12,80%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах – 5,5% годовых;

- облигации банков второго уровня РК на сумму 1 046,62 млрд тенге (8,02%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,0% годовых.

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, представлен следующим образом: инвестиции в национальной валюте – 67,22%, в долларах – 32,71%, в российских рублях и другой валюте – 0,06% портфеля пенсионных активов.

Структура начисленного с начала года инвестиционного дохода, полученного Нацбанком, выглядит следующим образом:

- доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям обратное репо - 873,20 млрд тенге;
- доходы от рыночной переоценки ценных бумаг - 146,57 млрд тенге;
- доходы от переоценки иностранной валюты - 68,32 млрд тенге;
- доходы по активам, находящимся во внешнем управлении - 140,97 млрд тенге;
- прочие доходы составили 169,79 млрд тенге.

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода за 2021 год составил 1 398,85 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2021 года, составила 11,13% при инфляции 8,40%. Таким образом, реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 2,73%.

Управляющие инвестиционным портфелем

Общий объем средств, переданных в казахстанские управляющие компании, составляет 7,5 млрд тенге.

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО Jusan Invest, составили 3,43 млрд тенге. На них были приобретены: ноты НБРК (33,42% портфеля), паи Exchange Traded Funds (ETF), они составляют 24,45%, ГЦБ Министерства финансов РК (15,07%), репо – 16,64%, активы в денежных средствах на инвестиционных счетах - 10,42%. Отметим, что 65,22% портфеля представлено в тенге, 34,78% – в долларах.

В результате инвестиционной деятельности, изменения рыночной стоимости финансовых инструментов и курсов иностранных валют размер начисленного инвестиционного дохода (с начала деятельности 15.03.2021) по состоянию на 1 января 2022 года составил 139,29 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 8,08%.

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО Halyk Global Markets, на 1 января 2022 года составили 2,06 млрд тенге. В структуре портфеля операции обратного репо составляют 43,33%, облигации квазигосударственных организаций РК (14,39%), паи ETF (13,99%), акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (8,75%), облигации БВУ (7,54%), корпоративные облигации организаций РК (6,10%), МФО (5,83%), денежные средства на счетах (0,05%), прочие активы (0,02%). Инвестиции в национальной валюте составили 77,21% портфеля, в долларах - 22,79%.

В результате инвестиционной деятельности, изменения рыночной стоимости финансовых инструментов и курсов иностранных валют размер начисленного инвестиционного дохода (с начала деятельности 15.03.2021) по состоянию на 1 января 2022 года составил 112,79 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 8,41%.

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО BCC Invest, на 1 января текущего года составили 1,22 млрд тенге. Они распределены в паи (ETF на индексы) (25,48%), операции обратного репо (20,79%), облигации квазигосударственных организаций РК (17,04%), акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (9,91%), облигации МФО (8,00%), облигации БВУ РК (6,94%), корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК (6,85%), денежные средства на инвестиционных счетах (4,96%), прочие активы (0,04%). В инструменты в национальной валюте инвестировано 59,82% портфеля, в долларах – 40,18%.

В результате инвестиционной деятельности, изменения рыночной стоимости финансовых инструментов и курсов иностранных валют размер начисленного инвестиционного дохода (с начала деятельности 15.03.2021) по состоянию на 1 января 2022 года составил 74,51 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 8,37%.

По состоянию на 1 января 2022 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили 809,46 млн тенге. Они инвестированы в ГЦБ МФ РК (69,29%), репо (15,70%), акции и депозитарные расписки эмитентов РК (14,73%), денежные средства на инвестиционных счетах (0,27%). Все инвестиции произведены в национальной валюте.

В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода (с начала деятельности 01.04.2021) по состоянию на 1 января 2022 года составил 46,72 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 9,37%.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Читать все последние новости ➤